Por David Solsona y Francesc Rossell
¿Cómo podemos crear una plataforma para dar soporte a una regulación tan exigente como Solvencia II para las compañías de seguro sin grandes inversiones?
Denominamos S2aaS, la unión de nuestra experiencia en la Modelización de Riesgos y nuestro conocimiento en las Tecnologías de la Información orientada a servicios.
S2aaS es el servicio para cumplir con las demandas de esta nueva regulación e incorporar la gestión de riesgos en los procesos de negocio de las compañías de una forma eficiente y sin una gran inversión en estructura interna, básicamente potenciando la infraestructura Cloud Computing. Esta apuesta tiene mucha más fuerza después del feedback obtenido durante la Semana del Seguro, donde reguladores y compañías han puesto de manifiesto la complejidad e inversión que puede suponer para una PYME aseguradora el cumplimiento con los requerimientos, y donde la DGS puso énfasis en que Solvencia II era de obligado cumplimiento para todas ellas.
Pero, ¿qué implicaciones tiene para una compañía aseguradora?
El nuevo marco regulatorio que se dibuja con la llegada de Solvencia II obliga a las entidades a implantar un sistema de gestión de riesgos integrado en los procesos diarios de toma de decisiones; la creación de nuevos productos, la inversión en determinados activos financieros e incluso la externalización de servicios, son ejemplos de procesos que deberán contar con un modelo e informe de riesgos basado en la propia experiencia de la compañía. Estos requerimientos se recogen en el Pilar II de Solvencia II (proceso de revisión supervisora) bajo el concepto de ORSA (Own Risk Solvency Assessment) que establece los procesos de control interno necesarios para asegurar la consistencia de la información, la adecuación de los modelos utilizados y su usabilidad en el día a día de la compañía. Todo ello deberá estar documentado con un mapa de riesgos y justificado a nivel metodológico especificando roles y funciones así como de nuevo, los sistemas de control asociados.
A nivel interno, las compañías deberán disponer de un conjunto de herramientas y metodologías que aseguren y prueben la consistencia de la información presentada al supervisor. Es decir: o Un sistema central de almacenamiento de datos (Datamart de Riesgos), de los cuales se puedan generar de forma automática los informes regulatorios, tanto actuales como los futuros que se definan a partir de la evolución de Solvencia II, así como informes para la gestión interna de la compañía; evolución de KRI’s (Key Risk Indicator) para la gestión de riesgos, evolución de KPI’s (Key Performance Indicator) para el control de la gestión, etc…
o Una herramienta de modelización que a partir de los datos históricos de la entidad – o de fuentes externas -, genere los modelos estadísticos actuariales de cálculos de consumo de capital requeridos para cumplir con los pilares I y II. Esta herramienta debe proporcionar la opción de realizar una simulación con la cartera actual de la compañía, de forma que pueda asegurar que sigue cumpliendo con las premisas de riesgo marcadas.
o Un motor de riesgos que pueda ser integrado en los sistemas operativos de la entidad, de forma que se garantice que en toda transacción se están utilizando los modelos de riesgo generados.
o Un sistema para asegurar la trazabilidad de los datos de forma que el regulador pueda validar la consistencia de los informes generados así como la aplicación de los modelos generados en los procesos de decisión. Por lo tanto no se trata tan solo de informar un cuestionario - como la participación en los QIS (Quantitative Impact Study) - o enviar unos datos financieros contables periódicamente, sino que se trata de una oportunidad de mejora al tener una información mucho más precisa de la situación de la compañía y de los riesgos a los que se enfrenta. La inversión necesaria que esta oportunidad representará podría llegar a ser inalcanzable para entidades de tamaño pequeño y mediano, por lo que es necesario buscar alternativas que permitan cumplir las demandas regulatorias con la capacidad de inversión de la compañía.
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